Abstract

PARISI FERNANDEZ, Antonino; AMESTICA RIVAS, Luis  and  CHILENO TRUJILLO, Óscar. Predicción de variaciones en el precio del petróleo con el modelo de optimización arima, innovando con fuerza bruta operacional. Tec Empre. [online]. 2019, vol.13, n.1, pp.53-70. ISSN 1659-3359.  http://dx.doi.org/10.18845/te.v13i1.4302.

La presente investigación evalúa la eficacia del modelo ARIMA multivariable optimizado con fuerza bruta para el caso del precio del petróleo, con el fin de predecir el comportamiento de las acciones a la semana siguiente de una última fecha analizada. El objetivo es construir un modelo predictivo con un porcentaje de predicción de signo superior al 50% y, por consiguiente, mejorar la toma de decisiones para los inversionistas. Se utilizó la información disponible de la cotización del petróleo y acciones del portal web de finanzas de tres empresas, Exxon Mobil, Gazprom y Rosneft, comprendidos en el periodo del 4 de febrero de 2011 al 4 de febrero de 2016, durante el cual se pudo observar la variación de los precios, y así poder comparar los datos reales con las variaciones pronosticadas a través del modelo. Se utilizaron 12 variables, generando 100.000 iteraciones aleatorias con fuerza bruta, dado que la optimización por simplex o solver limitaba la obtención de algún resultado. Con la técnica de fuerza bruta se pudo establecer una capacidad de predicción superior al 60% para el caso del precio del petróleo y las acciones de empresas petroleras.

Keywords : Arima; fuerza bruta; petróleo; retorno; precio.

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