Resumen

GUERRERO-LARA, Ernesto A.; LOPEZ-FLORES, Jesús E.  y  PANTI-TREJO, Henry G.. Estimación máxima verosimilitud de la probabilidad de ruina en el modelo de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales. Rev. Mat [online]. 2022, vol.29, n.2, pp.239-260. ISSN 1409-2433.  http://dx.doi.org/10.15517/rmta.v29i2.47938.

Se calculan los estimadores de máxima verosimilitud para los paráme- tros que definen al proceso de Poisson compuesto en el proceso de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales. Se prueba consistencia y nor- malidad asintótica de los estimadores obtenidos. Finalmente, con ayuda de la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima verosimili- tud, la normalidad asintótica y el método delta, se realiza una estimación puntual y por intervalos de la probabilidad de ruina.

Palabras clave : estimación máxima verosimilitud; probabilidad de ruina; modelo clásico de ruina; método delta..

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