SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.26 número1Estimation of stochastic volatility models via auxiliary particles filterTabu search method for combinatorial optimization supported with wolfram mathematica software índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Não possue artigos similaresSimilares em SciELO

Compartilhar


Revista de Matemática Teoría y Aplicaciones

versão impressa ISSN 1409-2433

Resumo

SOTO, José; INFANTE, Saba; CAMACHO, Franklin  e  AMARO, Isidro R.. Estimación de un modelo de efectos mixtos usando un proceso de difusión parcialmente observado. Rev. Mat [online]. 2019, vol.26, n.1, pp.82-98. ISSN 1409-2433.  http://dx.doi.org/10.15517/rmta.v26i1.35527.

[18]

Consideramos un modelo de efectos mixtos general, donde la varia- bilidad de los efectos aleatorios de los individuos o unidades experimen- tales son incorporados a través de una ecuación diferencial estocástica. Estos modelos son útiles para analizar simultáneamente datos de medidas repetidas tomadas en tiempo discreto y con errores. Se implementó un algoritmo Monte Carlo por cadenas de Markov para hacer la inferencia a posteriori. Se realizó un análisis de diagnóstico sobre los parámetros esti- mados para detectar si el modelo es adecuado y mostrar su convergencia, además se muestran las trazas y las densidades estimadas a posteriori. La metodología se ilustró empleando datos sintéticos.

Palavras-chave : modelos de efectos mixtos; ecuaciones diferenciales estocásti- cas; algoritmos Monte Carlo por cadenas de Markov.

        · resumo em Inglês     · texto em Espanhol     · Espanhol ( pdf )