Resumen

SOTO, José; INFANTE, Saba; CAMACHO, Franklin  y  AMARO, Isidro R.. Estimación de un modelo de efectos mixtos usando un proceso de difusión parcialmente observado. Rev. Mat [online]. 2019, vol.26, n.1, pp.82-98. ISSN 1409-2433.  http://dx.doi.org/10.15517/rmta.v26i1.35527.

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Consideramos un modelo de efectos mixtos general, donde la varia- bilidad de los efectos aleatorios de los individuos o unidades experimen- tales son incorporados a través de una ecuación diferencial estocástica. Estos modelos son útiles para analizar simultáneamente datos de medidas repetidas tomadas en tiempo discreto y con errores. Se implementó un algoritmo Monte Carlo por cadenas de Markov para hacer la inferencia a posteriori. Se realizó un análisis de diagnóstico sobre los parámetros esti- mados para detectar si el modelo es adecuado y mostrar su convergencia, además se muestran las trazas y las densidades estimadas a posteriori. La metodología se ilustró empleando datos sintéticos.

Palabras clave : modelos de efectos mixtos; ecuaciones diferenciales estocásti- cas; algoritmos Monte Carlo por cadenas de Markov.

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